Ngôi chùa này bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ 15 với tên gọi Hương Lâm Tự, tọa lạc tại xã Mai Pha. Cho đến năm 1796, ngôi chùa được dời về vị trí hiện nay. (Cách vị trí cũ khoảng 200m). Sau đó, chùa cũng được đổi tên thành Diên Khánh Tự.
Từ năm 1846, từ đời của vua Thiệu Trị, ngôi chùa này được đổi tên thành Tuần Khánh Tự. Mãi một thời gian sau, tiếp tục duy trì tên gọi cũ là Diên Khánh Tự. Với những người dân địa phương tại đây, họ vẫn thường gọi là Chùa Thành Lạng Sơn bởi ngôi chùa này tọa lạc ngay cạnh thành cổ.
Thực tế, ngôi chùa có rất nhiều những kiến trúc độc đáo. Nổi bật nhất phải kể đến là tam quan chùa với lối chồng diêm 24 mái, kèm theo đó còn có ngói mũi hài, các đầu đao cong được thiết kế độc đáo. Ngoài tam quan chùa, Chùa Thành Lạng Sơn còn có thêm cánh điện, tòa phương đình, điện Mẫu, nhà Tổ… tất cả các công trình này đều được thiết kế vô cùng cổ kính, trang nghiêm.